Glidande medelvärde crossover strategi dag handel

Flyttande medelvärden: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika skäl. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet presenterar du några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och gynnas bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av näringsidkare för att identifiera skift i fart och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett rörligt medelvärde signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut befintliga långa positioner. Omvänt kan ett slutet över ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtgående trend. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktig medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig. En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal mycket objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet. Väntar på 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagars genomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet glidande medelvärden, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om ursprunget: Vad skulle hända om du fortsatte lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Detta leder oss till en teknik som kallas det glidande medelbandet. Som du kan se från tabellen nedan, placeras många glidande medelvärden på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden. När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara stark. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Responsen till förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden. Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna, desto känsligare är medelvärdet för små prisförändringar. Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trendreversioner. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka förtroendet för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan man lägger en order. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och att minska antalet falska signaler. Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du saknat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska över tiden eftersom du ständigt anpassar de kriterier som används för ditt filter. Det finns inga bestämda regler eller saker att se upp för när du filtrerar det helt enkelt ett extra verktyg som låter dig investera med självförtroende. Flytta genomsnittligt kuvert En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjuten av en viss procentsats. Till exempel, i diagrammet nedan, placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning och näringsidkare kommer att se efter en vändning mot mittvärdet. Genomgående genomsnittlig Crossover-strategi På den här sidan Tycker du om att jämföra ett par glidande medelvärdeöverföringssystem. Man använder två enkla glidande medelvärden (smas) och den andra använder tre smas. Har du någonsin funderat på att använda ett dubbelrörligt genomsnittligt system för handel Om du anser att du använder dubbla glidande medelvärdeövergångar för både inmatning och utträde, kan du överväga att testa ett trippel MA-system också. Jämför dem sida om sida på olika lager eller andra handelsinstrument samt olika tidsperioder eller tidsramar. Testa olika glidande medelperioder, men var försiktig så du inte lita på optimerade eller kurvpassande resultat. Men eftersom några av mina besökare inte vet vad det här är, kan vi gå över några grunder först. VAD RÖRAR GEMENSKAPSVERKNINGEN Bilden till höger är ett exempel på ett dubbelrörande medelvärde. som skulle initiera en köp signal (bullish crossover). Ett snabbare glidande medelvärde (8 sma - blå) passerar över ett långsammare medelvärde (13 sma - gul). Observera att signalen inte är bekräftad tills baren stängs. Det betyder att den faktiska posten (i live trading) skulle vara någonstans inom nästa stapel. Mest troligt nära öppningen av den fältet. Om du inte har gjort några backtesting ännu, kommer det här typen av enkelt system förmodligen att vara en av de första som ska testas, eftersom det kräver mycket lite programmeringsförmåga. Hur som helst, om du går ner den här vägen kommer du att finna att öppningspriset för nästa stapel efter korset, är där backtestingprogram (beroende på inställningen) kommer att placera de simulerade branscherna. Vilket är rimligt, för om du faktiskt handlade med hjälp av automatiserad handelsprogramvara. Detta är en nära approximation av var din handel skulle äga rum. Med ett typiskt stoppomvändningssystem skulle denna långa ingång inte avslutas förrän den blåa, snabbare MA korsade under den gula, långsammare MA. Denna MA bearish crossover lämnar inte bara handeln utan initierar även en kort handel i motsatt riktning. Så, med dubbla rörliga genomsnittliga crossover-system, är handlaren alltid i handel, lång eller kort. Låt oss titta på ett intradagsexempel under en dag. DUBBEL RÖDNING AVERAGE CROSSOVER Använd ett 5-minuters diagram över SPY med två enkla glidgängder för det första exemplet: Snabbt (8 sma-grönt) och Slow (13 sma-gul). Jag valde den här dagen eftersom jag ville illustrera vad som är väldigt typiskt för praktiskt taget alla glidande medelvärdesövergripande strategier. Den första långa handeln efter klockan 11.00 går mycket bra och får faktiskt en bra återbetalning. Utgången vid klockan 12:45 är lönsam. Men, att Id gillar att du ska observera är den prickiga prissatsen mellan 12:00 och 3:00. Det är här dubbla MA-system kan verkligen mala dina vinster ner. MAsna piskar bara fram och tillbaka och orsakar tre förluster i rad, förmodligen avdunstar vinsten från den första handeln. Om en person handlade med den här metoden på denna dag, lyckligtvis hade de sett en mer anständig vinnande handel vid 2:30. Den goda delen av detta system visas på den första handeln och den sista handeln. Medan glidande genomsnittliga övergångar misslyckas olyckligt under häftiga prisåtgärder, fungerar de mycket bra under trending prisåtgärder. Om du backtestar dessa enkla stopp - och backsystem och inspekterar en som kommer ut med en vinst, kommer du troligen att finna att vinsten är mindre än 50, men den genomsnittliga vinnaren blir större än den genomsnittliga förloraren. Det beror på att glidande genomsnittliga crossover-system är i huvudsak trendsystem. Och trend trading system har nästan alltid denna egenskap av en liten andel av vinnarna och ett bra ave. win till ave. loss-förhållandet. I diagrammen nedan L Long, S Short och Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Hittills har diskussionen koncentrerats kring ett stopp omvänd typsystem, varigenom en signal för en utgång gör också en handel i motsatt riktning. Men om vi introducerar ett tredje glidande medelvärde till systemet kan det finnas en period av neutralitet. Med andra ord, ingen handel sker - du är i kontanter. För det här exemplet skulle man använda ett 3-minuters diagram och tre enkla glidande medelvärden: 4 sma, 10 sma och 50 sma. Reglerna är mycket enkla. Om den långsamma linjen (50 sma) stiger, och den snabba linjen (4 sma) passerar över mittlinjen (10 sma), är det en köpsignal. Utgångssignalen kommer när den snabba linjen passerar under mittlinjen. Reglerna är motsatta för korta inmatningar. Det är lätt att se, att det här systemet liknar att ta hand om utvecklingen av en högre tidsram. Ett alternativ till detta system skulle vara att endast ta långa inträden, då både de snabba och mellersta glidande medelvärdena ligger över den långsamma sma. Var medveten om att när du hanterar tre grader av frihet (3 variabler), snarare än två som i ovanstående exempel, gör du systemet mer komplext och skapar därför många fler möjliga kombinationer för att testa. Självklart gör backtesting programvara det här, men kom ihåg att lägga till filter och komplexitet gör inte alltid ett bättre system. Ofta kan ett enklare system vara robustare under testning. Ett exempel är nedan. Om du är intresserad av glidande medelvärden, kanske du också vill kolla in min sida om hur man använder glidande medelvärden som ett efterföljande stopp. Mest rörande medelvärde för daghandel Varför rörliga medelvärden är bra för dagens handel Att hålla saker enkelt Daghandel är ett snabbt spel . Du kan vara upp handily på en sekund och sedan ge tillbaka alla dina vinster strax därefter. Som näringsidkare behöver du ett rent sätt att förstå när ett lager trender och när sakerna har vridit sig. När man analyserar marknaden, vilket bättre sätt att mäta trenden än ett glidande medelvärde Först är indikatorn bokstavligen på diagrammet, så du behöver inte skanna någon annanstans på din skärm och för det andra är det lätt att förstå. Om priset rör sig i en viss riktning över x perioder kommer det glidande medlet att följa den riktningen. Till skillnad från andra indikatorer. som kräver att du utför ytterligare analys, är glidande medelvärdet rent och till den punkten. I dagshandeln kan möjligheten att fatta snabba beslut utan att utföra ett antal manuella beräkningar göra skillnaden mellan att lämna dagen en vinnare eller förlora pengar. Ska du gå långa eller korta rörliga medelvärden ger dig också ett enkelt men ändå effektivt sätt att veta vilken sida av marknaden du bör handla. Om aktiebolaget för närvarande handlar under ett glidande medelvärde bör du tydligt bara ta en kort position omvänd, om börsen trender högre än du borde ange lång. När ett lager är under dess 10-års glidande medelvärde under inga omständigheter kommer jag att ta en lång position. Jag vet, jag vet att alla dessa begrepp är grundläggande och det är skönheten i det hela, dagens handel bör vara lätt. Jag har ännu inte träffat en näringsidkare som effektivt kan tjäna pengar med hjälp av en miljonindikatorer. Bästa rörliga genomsnittet för daghandel Det finns bokstavligen ett oändligt antal glidande medelvärden. Det är viktat, enkelt och exponentiellt och för att göra saker mer komplicerade kan du välja vilken period du vill ha. Med så många alternativ, hur vet du vilken som är bäst Eftersom du läser denna artikel tydligt för ett svar, delar jag min lilla hemlighet. För dagens trading breakouts på morgonen är det bästa rörliga genomsnittet det 10-åriga enkla glidande medlet. Det här är var när du läser den här artikeln frågar du frågan varför Tja, det är enkelt först, om du är day trading breakouts på morgonen kommer du vilja använda en kortare period för ditt genomsnitt. Orsaken är att du måste följa prisåtgärderna noga, eftersom breakouts sannolikt kommer att misslyckas. Vänligen gör dig själv en tjänst och aldrig placera ett 50-årigt eller 200-årigt glidande medelvärde på ett 5-minuters diagram. När du befinner dig med större perioder är detta ett tydligt tecken, du är obehaglig med idén om aktiv handel. Nu tillbaka till varför 10-års glidande medelvärdet är det bästa är det en av de mest populära glidande medelperioderna. Den andra som kommer i en nära sekund är 20-tiden. Återigen är problemet med 20-års glidande medelvärdet att det är för stort för handelstopp. 10-års glidande medelvärde ger dig tillräckligt med utrymme för att låta ditt lager utvecklas, men det gör inte dig så bekväm att du ger bort vinster. I nästa avsnitt kommer vi att täcka hur jag använder det 10-åriga enkla glidande medlet för att komma in i en handel. Så här använder du rörliga medelvärden för att ange en handel Så låt mig säga detta på framsidan, jag använder inte 10-års enkla glidande medelvärdet för att skriva in några affärer. Jag vet, det är helt motsägelsefullt för titeln på det här avsnittet, men jag anser att det är viktigt att täcka detta ämne. Om du köper avbrott i ett rörligt medelvärde kan det känna sig ändamålsenligt och komplett, men lagren ständigt tillbaka testa sina glidande medelvärden. Nu när kurvan är borta, låt oss gräva in hur jag faktiskt går in i en handel. Nedan följer mina regler för trading breakouts på morgonen: Lager måste vara större än 10 dollar. Större än 40.000 aktier handlas var 5: e minut. Mindre än 2 från dess rörliga genomsnittliga volatilitet måste vara tillräckligt solid för att slå mitt 1,62 resultatmål. Kan inte ha ett antal barer som är 2 i intervallet (högt till lågt) Jag måste öppna handeln mellan 9:50 och 10:10 am Jag måste lämna handeln senast kl 12.00. Stäng handeln om lagret stänger över eller under dess 10-åriga glidande medel efter 11 am Om du är som jag låter dessa regler bra, men du behöver en visuell. Ovanstående är ett exempel på Day Trading Breakout från First Solar från 6 mars 2013. Beståndet hade en bra breakout med volym. Som du kan se hade börsen över 40 000 aktier per 5-minutersbar. hoppade på morgonen högt före 10:10 och var inom 2 av 10-års glidande medelvärdet. Här är ett annat exempel, men den här gången är det på den korta sidan av handeln. Detta är ett Facebook-diagram från 13 mars 2013. Lägg märke till hur beståndet bröt morgonen låg på 9:50 bar och sedan skjutit rakt ner. Volymen började också accelerera när beståndet rörde sig i önskad riktning tills det uppnådde vinstmålet. Detta är bokstavligen den enda inställningen jag handlar om. Jag tror på att hålla sakerna enkla och göra vad som gör pengar. Som sagt tidigare i den här artikeln, märka hur det enkla glidande medelvärdet håller dig på höger sida av marknaden och hur det ger dig en färdplan för att avsluta handeln. Hur man använder rörliga medelvärden för att sluta på en handel I teorin när man köper en breakout kommer du att gå in i handeln över 10-års glidande medelvärde. Detta ger dig det wiggle-rummet du behöver om lageret inte bryts hårt i önskad riktning. Ovanstående diagram är det klassiska breakout-exemplet, men låt mig ge dig några som inte är så rena. Ovanstående diagram är från First Solar (FSLR) från och med 10 april 2013. Beståndet hade en falsk uppdelning på morgonen och knäppte sedan tillbaka till 10-års glidande medelvärde. Detta är ditt första tecken på att du har ett problem, eftersom beståndet inte rörde sig i önskad riktning. Om ditt lager misslyckas, kommer 10-års glidande medelvärde att ge ett misslyckat värde för att du ska kunna mäta ditt lager. Fortsatt fortsatte FSLR i sina spår vid 10-års glidande medelvärde och återvände endast igen för att handla sidledes. Vid den här tiden vet du att något är fel men du väntar tills lagret stänger över det glidande genomsnittet eftersom du aldrig vet hur saker och ting kommer att gå. Hur man använder rörliga medelvärden för att avgöra om en handel fungerar Du måste veta när du ska hålla dem och när de ska vikas. Om vi ​​alla skulle kunna tillämpa denna logik på företag och liv, skulle vi alla gå mycket längre framåt. På marknaden tror jag att vi naturligtvis letar efter det perfekta exemplet på vår handelsinstallation. I verkligheten. Majoriteten av handeln kommer varken att fungera eller misslyckas, de kommer bara att utföra. Eftersom jag handlar utbrott måste det glidande medelvärdet alltid trenden i en riktning. För mig vet jag att det är dags att höja varningsflaggan när 10-års glidande medel går platt eller beståndet bryter mot glidande medel före kl 11. Varför jag inte åker i genomsnittet innan jag får 100 e-postmeddelanden som spränger mig för den här, låt mig kvalificera titeln på det här avsnittet. Ja, du kan tjäna pengar så att ditt lager kan handlas högre så länge det inte stänger under det glidande genomsnittet. För mig kunde jag aldrig göra konsekvent betydande vinster med denna tillvägagångssätt näringsdag. Det fanns en tid innan automatiserade handelssystem var aktier rörda på ett linjärt sätt. Men med de komplexa handelsalgoritmerna och de stora hedgefonderna på marknaden går aktierna i ojämna mönster. Par att med det faktum att du är day trading breakouts, det bara förenar den ökade volatiliteten du kommer att möta. Så, för att undvika allt fram och tillbaka på marknaden, skulle jag ha ett 2 vinstmål. I genomsnitt skulle beståndet ha en kraftig återhämtning och jag skulle ge tillbaka majoriteten av mina vinster. För att motverka detta scenario, när mitt lager slog ett visst resultatmål skulle jag börja använda ett 5-års glidande medelvärde för att försöka låsa in mer vinst. Så det var antingen ge lagerrummet och ge tillbaka majoriteten av mina vinster eller dra åt stoppet för att stängas ut praktiskt taget omedelbart. Det var en ond cykel och jag råder dig att undvika denna typ av beteende. Jag började inte tjäna pengar på marknaden förrän jag började sälja till styrka och omfatta svaghet. Jag upptäckte att när jag skulle skanna marknaden efter exempel på mina handelsuppställningar skulle jag naturligtvis dra in i handeln som var perfekt i alla avseenden: rena utbrott, hög volym och b-linje-rörelser på 4 till 7. Så på en nivå tränade mig själv på en undermedveten nivå för att förvänta mig dessa typer av vinster på varje handel. Denna typ av tänkande ledde till mycket frustration och otaliga analyser. Där jag äntligen landade och du kan se från handelsreglerna som jag lade fram i den här artikeln, var att titta på alla mina historiska affärer och se hur mycket vinst jag hade i mina positioner. Jag märkte i genomsnitt att jag hade två procent vinst någon gång under handeln. Jag tog det ett steg längre och minskade det till det guldliga förhållandet på 1.618 eller 1.62 för att öka mina odds. Varför behöver du använda standardmässigt rörande medelvärde Teknisk analys är tydligt min valmöjlighet när det gäller att handla marknaderna. Jag är en fast tro på Richard Wyckoff-metoden för teknisk analys och han predikade om att inte fråga om tips eller titta på nyheterna. Allt du behöver veta om din handel finns i diagrammet. En sak som jag försökte göra tidigt i min handels karriär var att slänga ut marknaden. Vad jag menar med det här är att jag skulle ta till exempel det 10-åriga enkla glidande medlet och säga till mig själv är ett enkelt glidande medel inte tillräckligt sofistikerat. Detta skulle leda mig till att använda något mer färgstarkt som ett dubbel exponentiellt glidande medelvärde och jag skulle ta det ett steg längre och förskjuta det med x perioder. Om du läser detta och har ingen aning, vad jag pratar om då bra för dig. Vad jag gjorde i mitt eget sinne med det dubbla exponentiella glidande medlet och några andra speciella tekniska indikatorer var att skapa ett verktygssätt av anpassade indikatorer för att handla marknaden. Jag trodde att om jag tittade på marknaden ur ett annat perspektiv skulle det ge mig kanten som jag behövde vara framgångsrik. Tja, det här kunde inte ha varit den längsta saken från sanningen. Marknaden är ingenting annat än manifestationen av människors förhoppningar och drömmar. Till den punkten, om de flesta människor använder det enkla glidande medlet så behöver du göra detsamma så att du kan se marknaden genom dina motståndares ögon. Krigskunsten säger det bäst i kapitel 3, så det sägs att om du känner dina fiender och känner dig själv kan du vinna hundra strider utan en enda förlust. Om du bara känner dig själv, men inte din motståndare, kan du vinna eller kan förlora. Om du varken känner dig själv eller din fiende, kommer du alltid att äventyra dig själv. Vanliga misstag vid användning av rörliga medelvärden genom att flytta genomsnittliga övergångar för att skriva in en handel Många rörliga genomsnittliga handlare kommer att använda övergången av medelvärdena som en beslutspunkt för en handel och inte pris - och volymåtgärden på diagrammet. Till exempel, hur många gånger har du hört någon säga 5-tiden bara korsat över 10-års glidande medelvärde så vi borde köpa Den här åtgärden i sig betyder mycket liten. Tänk på det, vilken betydelse håller det här för beståndet? Tror du inte att en glidande genomsnittlig övergång av 5-perioden och 10-tiden kommer att innebära mycket olika saker för olika symboler? Jag minns på en gång Jag skrev lätt språkkod för att flytta genomsnittliga crossovers i TradeStation. Jag sprang tillbaka tester på några lager och resultaten där stjärnan. Jag var bara säker på att jag hade ett vinnande system då verkligheten på marknaden satt in. Lagren började handla i olika mönster och de två glidande medelvärdena som jag använde började ge falska signaler. Därför behöver jag inte säga att jag övergav det systemet och flyttade mer mot pris - och volymparametrarna som beskrivits tidigare i den här artikeln. Använd inte populära rörliga genomsnittsvärden Använda populära glidande medelvärden är ett säkert sätt att misslyckas. Vad är meningen med att titta på någonting om du är den enda som tittar på att jag inte kommer att slå den här till döds sedan vi täckte den tidigare i den här artikeln. Använda mer än ett rörande medelvärde Som en daghandlare. När du arbetar med breakouts vill du verkligen begränsa antalet indikatorer du har på din bildskärm. Jag har sett handlare med upp till 5 medelvärden på skärmen samtidigt. Enligt min åsikt är det bättre att vara en mästare på ett glidande medelvärde än en lärling av dem alla. Om du inte tror på mig var det en studie som publicerades i augusti 2010 av Ben Marshall, Rochester Cahan och Jared Cahan som gav en detaljerad analys av handelsvinster vid användning av indikatorer. Studien uppgav: Även om vi inte kan utesluta möjligheten att dessa handelsregler kompletterar andra marknadstimingstekniker eller att handelsregler som vi inte testar är lönsamma visar vi att över 5000 handelsregler inte lägger till värde utöver vad som kan förväntas av en slump när de används isolerat under den tidsperiod vi anser. Jag är inte redo att kasta ut alla tekniska indikatorer i min verktygslåda baserat på denna studie, men försök inte att vända dina indikatorer till geni i en flaska. Ständigt ändra de rörliga genomsnittsvärdena du använde Det var en punkt där jag provade 10-års glidande medelvärde under några veckor, sedan bytte jag över till 20-tiden, då började jag förskjuta de glidande medelvärdena. Denna rättegångsperiod fortsatte i månader. I slutet av det, hur tror du att mina resultat visade sig? Gör dig själv en tjänst, välj ett glidande medelvärde och håll fast vid det. Med tiden kommer du att börja utveckla ett angeläget öga för hur du tolkar marknaden. Kom ihåg att slutspelet handlar inte om att vara rätt, men mer om att veta hur man läser marknaden. Använda rörliga medelvärden för att mäta risken för din handel 10-års glidande medelvärde är ett bra verktyg för att veta när ett lager passar min riskprofil. Det mest jag är villig att förlora på någon handel är 2 och som du läste tidigare i den här artikeln ska jag använda 10-års glidande medelvärdet som ett medel för att stoppa min handel. En sak jag gillar att göra är att se hur långt mitt lager för närvarande handlar från sitt 10-åriga enkla glidande medelvärde. Om mitt lager är 4 över det glidande genomsnittet, tar jag inte den långa handeln. Jag kan inte gå in i positionen med att veta att jag redan exponerar mig för 4 risker, vilket är dubbelt så mycket som möjligt. Nedanstående diagram är från NFLX den 23 april 2013. Vissa av er kan titta på det här diagrammet och tänka wow, beståndet är uppe 22 och på hög volym. För mig när jag tittar på Netflix är allt jag ser en aktiehandel med hela sex procent bort från det enkla glidande genomsnittet när det var dags för mig att dra avtryckaren. Eftersom jag använder glidande medelvärdet som min vägledare för att stoppa bort en handel är det för mycket risk för att jag kommer in i en ny position. Nästa gång du tittar på diagrammet, försök att tänka på det enkla rörliga genomsnittsvärdet som en riskmätare och inte bara en nedslagsindikator. Att sätta allt ihop Låt oss prata genom en hel handel så att vi kan se hur man effektivt handlar dag med ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde. Det första du behöver bestämma är volatiliteten du handlar för att fastställa dina vinstmål. Kom ihåg att din aptit för volatilitet måste vara i direkt proportion till ditt vinstmål. För en djupare dyka på volatilitet läs artikeln - hur man handlar volatilitet. För mig handlar jag breakouts på en 5-minutersperiod med hög volatilitet. Ovanstående diagram över United Health Group från 422013 har alla de rätta ingredienserna för mitt system. Det finns tung volym vid pausen. Aktien ger mycket lite tillbaka på första retracement och bryter högt mellan tiden 9:50 och 10:10 am. Slutligen är det rörliga genomsnittet inom 2 av aktiekursen, så jag kan ge lageret lite wiggle rum. Baserat på den här inställningen borde jag dra avtryckaren Svaret är ja, men jag visar med viljan dig en handel som misslyckats. Det finns tillräckligt många bloggar där ute, pumpsystem och strategier som fungerar felfritt. Breakouts kommer misslyckas större delen av tiden. Du försöker helt enkelt begränsa din risk och kapitalisera på dina vinster. I det här exemplet slog lagret ut till nya höjder och vände sedan om och blev platt. När du såg ljusstakarna börjar flyta i sidled och 10-års glidande medelvärde rulla över, var det dags att börja planera din exitstrategi. Tro på min breakout-metodik skulle jag ha väntat fram till kl 11 och eftersom lagret var något under 10-års glidande medelvärde skulle jag ha gått ut med ca en procent förlust. I sammanfattning Flyttande medelvärden är inte den heliga handelskursen, men om de används korrekt kan du hjälpa dig att mäta när du ska avsluta en handel och också bidra till att begränsa din risk. Resten min vän är upp till dig och hur bra kan du analysera marknaden. Om du inte får något annat ur denna artikel, kom ihåg att mindre är mer och att fokusera på att bli en mästare på ett glidande medelvärde. Relaterad postThe Moving Average Crossover Trading Strategi för Swing Traders Valutahandel för Dummies, 3: e upplagan Rörande medelvärden är en av de mest använda tekniska indikatorerna på ett brett utbud av marknader. De har blivit en stapel del av många handelsstrategier eftersom de8217 är enkla att använda och tillämpa. Även om glidande medelvärden har funnits länge, kan deras förmåga att enkelt mätas, testas och tillämpas göra dem till en idealisk grund för moderna handelsstrategier, som kan innehålla både tekniska och grundläggande analyser. De två huvudtyperna av rörliga medelvärden är enkla rörliga medelvärden och exponentiella rörliga medelvärden båda är medelvärden för en viss mängd data under en förutbestämd tidsperiod. Medan enkla glidande medelvärden aren8217t vägde mot en viss tidpunkt, satte exponentiella glidmedelvärden större tonvikt på nyare data. I denna handelsstrategi ligger fokus på enkla glidande medelvärden, målet är att hjälpa till att bestämma in - och utgångssignaler, samt stöd - och motståndsnivåer. Hur det fungerar De flesta handelsplattformar gör det enkelt att flytta medelvärden för dig, men det är viktigt att förstå hur de beräknas så att du bättre kan förstå vad som händer med prisåtgärder. Till exempel beräknas en tio dagars SMA genom att få slutkursen under de senaste tio dagarna och dela den med tio. När plottat på ett diagram visas SMA som en linje som ungefär följer prisåtgärd 8212, desto kortare är SMA: s tidsperiod, desto närmare följer prisåtgärden. En favorit handelsstrategi för oss omfattar 4-period, 9-period och 18-års glidande medelvärden, vilket hjälper till att fastställa vilken riktning marknaden trender. Användningen av dessa tre glidande medelvärden har varit en favorit hos många investerare och fått ökad popularitet på terminsmarknaden för aktier. För det första är det viktigt att komma ihåg att kortare glidande medelvärden kommer att krama prisåtgärder närmare än längre eftersom de8217er fokuserar mer på de senaste priserna. Därefter kan du dra nytta av att kortare glidande medelvärden kommer att vara de första som reagerar på en rörelse i prisåtgärder. I det här fallet tittar du på enkla glidande medelvärden som passerar över, vilket kan indikera ett köp eller säljmöjlighet, samt när du ska lämna positionen (använd enkla glidande medelvärden eftersom de ger tydligare signaler i det här fallet). Det är viktigt att notera att denna strategi bör användas i samband med den övergripande utvecklingen på marknaden. En buysell-signal ges när 4-periodens SMA passerar över 9-årig SMA och de båda passerar sedan över 18-åriga SMA. Generellt är den skarpare pushen från alla glidande medelvärden, ju starkare buysell-signalen är, om inte det8217 följer ett väsentligt drag högre eller lägre. Så om prisåtgärden vandrar i sidled och 4-period och 8-åriga SMA bara drifter över 18-talet, så är buysell-signalen svag, i vilket fall vi håller ett öga på priset för att säkerställa att den ligger under de 18- period SMA. Om de första två glidande medelvärdena skottar över 18-åriga SMA med ett syfte så är buysell-signalen starkare. (I detta fall kan en bekräftelse på en stark uppåtgående trend komma från en aggressiv push higherlower från den 18-åriga SMA.) Aggressiva handlare kan gå in i positionen om de ser en stark crossover av 4-perioden och 9-åriga SMA i väntan på att båda passerar den 18-åriga SMA. I det här fallet rekommenderar vi att alla rörliga medelvärden går i bromsriktning och att du håller ögonen på fart. Om momentum börjar sänka tidigt kan det vara en indikation på en svag trend. Håll ett öga på den övergripande trenden med hjälp av medelfristiga och långsiktiga tidsramar. Om marknaden trender i båda riktningarna, måste investerare vara vaksamma av omskolning i motsatt riktning. Ibland kan prisåtgärder återfalla kraftigt, vilket medför att 4-perioders och 9-åriga SMAs går över 18-talet snabbt, men eftersom it8217s är en retracement och inte en del av den övergripande trenden, kan prisåtgärden gå tom för ånga ganska snabbt. En trend som8217s förlorande fart kommer att bli tydlig förrän på kort sikt SMA. Det är här strategin blir mer subjektiv. Vår favoriserade väg från attacken här är att döma styrkan i trenden och fortsätta därefter. Du kan vänta på ovannämnda glidande medelvärden för att krossa varandra eller du kan använda din egen bedömning för att bestämma när du ska lämna positionen. I en stark trend är det ibland värt att avbryta trenden när det börjar gå i fel riktning under några tidsperioder, eftersom skarpa tryck i någon riktning kan bli föremål för omskolning. I svaga trender tenderar du att favorera bakåtstopp. Under alla omständigheter är ett stort varningsskylt när 4-perioders och 9-åriga SMAs korsar sig över 18-åriga SMA, speciellt om handeln inte fungerar som planerat (det är en bra tid att komma ut för att förhindra möjliga ytterligare förluster). Helst bör ett stopp placeras tillräckligt långt borta så att det inte utspelas för tidigt men tillräckligt nära för att minimera förluster. It8217s är i grunden där i en skarp spets i fel riktning. I många fall kommer SMA: erna för 4-tiden och 8-tiden att passera över 18-åriga SMA innan ett stopp utlöses, vilket skulle vara en signal för att minska dina förluster. Slutliga anteckningar Använd stoppordningar för alla affärer, dock kommer placering av sådana beställningar inte nödvändigtvis att begränsa dina förluster. Titta på korta och flera tidsramar, t ex titta på både diagrammen på 10 och 15 minuter samtidigt. Centrera din handelsstrategi på ett effektivt risk-belöningsförhållande. Håll ögonen på den övergripande trenden. Försiktiga handlare bör undvika att gå mot kornet. Ha en exitstrategi innan du går in i handeln och väntar på signalerna. Don8217t låter känslomoln din dom som marknaden börjar röra sig. Investerare kan förbättra sina odds för att identifiera handel genom att använda denna strategi i samband med annan analys, vilket kan bidra till att bestämma den övergripande trenden av prisåtgärder och varför marknaden reagerar på sättet det är. Föll prisåtgärden bara en viktig resistanssupportzon Var det en händelse som orsakade prisåtgärder för att spika i båda riktningarna? Den Moving Average Crossover-strategin i åtgärd Köp exempel: USDJPY tio minuters diagram Observera att det finns ett starkt tryck högre i prisåtgärder efter crossover och då är några möjligheter att avsluta handeln. It8217s är också intressant att notera att när de 4-periodiga och 8-åriga SMA: erna korsas under 18-åriga SMA, är det en mycket ointressant crossover (prisåtgärd och SMA: er mycket platt), så det skulle inte locka oss att bli korta. Sälj exempel: NZDUSD 15-minuters diagram Här finns isn8217t en stark försäljningssignal, men den övergripande trenden i paret är lägre, så you8217re bekväm att bli kort. Ställ ett stopp, vilket i stor utsträckning är diskretionärt, bara om prisåtgärder plötsligt skjuter högre.